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バークレイズ・マルチアセットスイッチ指数 について

バークレイズ・マルチアセットスイッチ(目標変動率5.0%/2.5%)指数は、世界の主要8資産を投資対象とし、一定のルールに基づき各資産のリスク寄与、及びポートフォリオの価格変動の制御を目指す、バランス型投資戦略の成果を示す指数です。

・国債(米国・欧州・日本)、株式(米国・欧州・日本)、国内リート、米ドルの8資産を投資対象とします。

 ・短期金利推移、インフレ度合い、リスクオン局面の3シグナルを日次で分析し、金利上昇局面と判断された場合には国債(米国・欧州・日本)の売り持ちポジションを構築します。また、円高局面に対しては、米ドル売りポジションを構築します。

・各資産のリスク寄与が均等になるように仮配分を行った後、リスク対比リターンが劣る4資産の配分を1/4削減し、その分をリスク対比リターンが優れた4資産に再配分します。週次で資産配分の見直しを実施します。

・ポートフォリオ全体の価格変動を週次でモニタリングし、これを一定水準(2.5%)に保つことを目指し、適時の投資比率の見直しを実施します。

インデックス値の確認

Barclays Multi Asset Switch RC 2.5% JPY O Index

Barclays Multi Asset Switch RC 5.0% JPY O Index

月次レポート


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