バークレイズ・為替トレンド戦略指数について

バークレイズ・為替トレンド戦略指数は、G10諸国および新興国15通貨の計24通貨の対米ドル為替レートに関し方向性およびそのトレンドの強固さを計算し、最もトレンドが強固な上位10通貨へ投資するロング・ショート戦略です

具体的なメカニズムは以下の通りです。

• 先進国通貨（9通貨）と新興国通貨（15通貨）をあわせた24通貨が投資対象
• トレンド性の高い上位10通貨に対し、対米ドルでロング・ショートポジションを構築
• 最大10通貨、10%ずつポジションを構築　（一定条件以上のトレンド性が確認できない場合はポジションを取らない場合もあり）
• ポートフォリオ全体のボラティリティが5%以下になるように、投資比率を決定します （但し最大150%まで）。
• 選定された通貨へのロング・ショートを、満期1ヶ月の為替フォワード（先渡）取引を通じて毎月構築

インデックス値の確認

BFXSWTUW Index (Barclays Investable World FX Trend Index)

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